Risikoprämie

Da hat man ja in der 85 Broad Street in New York City bei Goldman Sachs die Champagnerkorken knallen lassen. Offenbar hat man die Analysten mit den Geschäftszahlen des 2. Quartals überrascht (hier Link zur Original Erklärung von Goldman), die deutlich über den Erwartungen lagen. Mit einem Reingewinn von 2,7 Mrd. Dollar (rund 1,9 Mrd. […]

{ Comments on this entry are closed }

Die nachfolgende Tabelle ergibt sich aus der Höhe der Risikoprämien, die Banken für eigene Kredite zahlen müssen. Diese Risikoprämien werden Credit Spreads genannt und werden täglich vom Deutschen Derivate Verband veröffentlicht.  Diese Credit Spreads auf Basis sogenannter Credit Default Swaps sind das eigentliche Fieberthermometer für die Finanzkrise. Ein niedriger Spread signalisiert ein geringeres Ausfallrisiko als […]

{ Comments on this entry are closed }

Die aktuelle Aufstellung der Credit Spreads (Erläuterungen und Disclaimer hier) zeigt heute weitgehende Stabilität der Bankenrisiken an. Die BayernLB weist mit -8,84% den größten Rückgang bei den Prämien auf (aktuell 90,24 Punke). Größter Verlierer ist die HSH-Nordbank, die um 7,79% auf 296,7 Punke zulegte. Möglicherweise zahlt sich bei der BayernLB aus, dass sie ihren Kapitalbedarf […]

{ Comments on this entry are closed }