Volkswirtschaftliche Prognosen: Fehlerquote hat zugenommen

by Dirk Elsner on 31. Oktober 2012

Es gehört zu den Dauerthemen dieses Blogs, auf die Fehlbarkeit volkswirtschaftlicher Prognosen und Rezepte hinzuweisen. Das mache ich nicht, weil ich es besser weiß, sondern ich mache es vor allem, weil die Prognosen und Rezepte immer noch oft in dem Duktus veröffentlicht und besprochen werden, dass die Empfehlungen und Vorhersagen unfehlbar sind.

In der letzten Woche hat einmal mehr das Handelsblatt die professionellen Auguren unter dem Titel “Die Irrtums-Industrie” aufs Korn genommen. Hans Christian Müller, Ulf Sommer und Dirk Heilmann haben sich darin die Mühe gemacht und die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute der letzten Jahre auf ihre Treffgenauigkeit untersucht. Die Ergebnisse haben sie in der Grafik Wahrheit widerlegt Pessimisten zusammen gefasst. Sie kommen zu dem vordergründig erfreulichen Schluss:

“Das Erfreuliche an den unerfreulichen Prognosen: Sinn und seine Kollegen lagen in den vergangenen Jahren durchweg daneben. Ihr Pessimismus wurde durch die Wirklichkeit nicht bestätigt.“

Leider ist es aber nicht so, dass die Realität immer nach oben abweicht. Die Wirtschaftsaktivitäten können natürlich auch die Prognosen deutlich unterschreiten, wie 2008 und 2009 eindrucksvoll bewiesen haben. Das DIW hatte in einer Untersuchung 2009 einmal festgestellt, dass Prognosen nicht nur sehr ungenau sind, sondern auch systematisch zu optimistisch ausfallen.

Die Kritik an solchen Prognosen ist daher nicht neu (vgl. Wiw-Werkbank “Konjunkturprognosen in der Kritik” und natürlich die umfangreiche Sammlung in der Rubrik des Blick Logs “Vorhersage und Analyse”). Die Handelsblatt-Autoren berichten über eine Studie (kann diese leider nicht finden) des Leipziger Ökonomen Ullrich Heilemann, nach der die Prognosen in den vergangenen zehn Jahren weiter vom wahren Wert entfernt als in den 80er-Jahren. Die Fehlerquote der Prognosen hat also zugenommen.

Um so bemerkenswerter ist es, dass sich das veröffentlichte Prognosewesen der Volkswirte immer noch nicht weiter entwickelt hat. Wie so etwas aussehen könnte hatte ich im letzten Jahr einmal in diesem Beitrag dargestellt. Darin ging es vor allem darum für Prognosen Spannbreiten oder besser noch Risikomaße anzugeben, die man z.B. über Simulationen ermitteln könnte.

In einem Kommentar zu dem damaligen Beitrag hat Jonas Dovern, der mit seinem Blog “Der Ökonomie Beobachter” die professionelle Ökonomie beobachtet, darauf hingewiesen, dass am IfW in Kiel für alle Konjunkturprognosen mit Konfidenzbändern für die Wachstumsprognosen gearbeitet wird. Kiel Economics, dessen Mitgründer und Geschäftsführer Dovern ist,  erstellt z.B. vierteljährliche Konjunkturprognose, in denen jeweils verschiedene Szenarien aufgezeigt werden (z.B. für verschiedene Entwicklungen des Ölpreises oder der Weltkonjunktur oder der Entwicklung der Schuldenkrise im Euroraum). Leider finden aber solche fortschrittlichen Ansätze nicht den Weg in die offiziellen Publikationen, wie etwa die Information über die Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2012. Auch im Volltext des Gutachtens habe ich außer allgemeinen Risikohinweisen nichts gefunden. Dort werden wieder einmal die üblichen Punktprognosen genannt.

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