Blick Log Retro: Stützels Maximalbelastungstheorie als Benchmark für Stresstest der Banken

by Dirk Elsner on 10. März 2014

In Europa bereiten sich EZB, EBA und vor allem die systemrelevanten Banken auf den großen Stresstest vor. Angeblich will die EZB strenger testen als die europäische Bankenaufsicht EBA vor ein paar Jahren. Angeblich weiß man schon vor dem Test, dass Banken gut dafür gerüstet seien obwohl sie notleidende Kredite nicht vollständig offenlegen.

Da ich im Urlaub bin, habe ich mal in meinem Archiv geschaut, was ich in verschiedenen Beiträgen 2010 und 2011 zu den Stresstests geschrieben habe.

In “Stützels Maximalbelastungstheorie als Benchmark für Stresstest der Banken” habe ich geschaut, an welchem Benchmark ich die Qualität des aktuellen Tests messen würde. “Die Anforderungen des Sachverständigenrates an Stresstests” dokumentierte Michael Nockerl, wie der Sachverständigenrat einen Stresstest gestalten würde.

In “Banken-Stress-Test in Europa: Drama oder geschickte Inszenierung? In jedem Fall kein NENLE” habe ich festgehalten, dass der Stresstest von 2010 diese Kriterien nicht erfüllt.

In “Öffnung der Black Box: Gespielte Empörung über Offenlegung von Stresstestdaten” geht es darum, dass Banken Transparenz um jeden Preis vermeiden wollen.

Und in “Warum Alex in der FTD die Finanzmärkte besser erklärt als der Stresstest” ging es um das grandiose Schauspiel der Politik und Finanzinstitutionen.

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